Definition
L'ATR mesure la volatilite moyenne d'un actif. Il est utile pour placer des stop-loss adaptes a la volatilite actuelle.
Exemple pratique
ATR(14) = 50 pips → le prix bouge en moyenne de 50 pips par jour
Points cles
- 1L'ATR mesure la volatilite moyenne, pas la direction du prix
- 2Utiliser l'ATR pour dimensionner le stop-loss s'adapte a la volatilite actuelle
- 3Un ATR en expansion signale une augmentation de volatilite (breakout potentiel)
FAQ
Quelle periode ATR utiliser ?
La periode standard est ATR(14). Pour du day trading, ATR(10) est plus reactif. Pour du swing, ATR(20-30) lisse mieux les variations.
Comment utiliser l'ATR pour le stop-loss ?
Multipliez l'ATR par 1.5 ou 2 et placez votre stop a cette distance du prix d'entree.