Definition
La diversification consiste a repartir son capital sur plusieurs actifs non correles pour reduire le risque global du portefeuille.
Exemple pratique
Trader Forex, indices et metaux au lieu de tout mettre sur EUR/USD
Points cles
- 1Regle d'or : ne pas mettre tous les oeufs dans le meme panier
- 2Efficace seulement avec des actifs faiblement correles
- 3Limite : la correlation augmente lors des crises (quand on en a besoin)
FAQ
Combien d'actifs pour une bonne diversification ?
Pour un retail trader : 3-5 actifs differents suffit. Pour un fonds : 20-50+ selon la strategie.
La diversification reduit-elle les rendements ?
Oui, mais elle reduit aussi la volatilite. Le ratio Sharpe (rendement/risque) s'ameliore souvent meme si le rendement brut baisse.