RisqueExpert

Kelly Criterion

Taille de position optimale mathematique

Definition

Le critere de Kelly calcule la fraction optimale du capital a risquer pour maximiser la croissance a long terme. Formule : K% = W - (1-W)/R ou W = winrate et R = ratio gain/perte moyen.

Exemple pratique

Winrate 60%, R:R moyen 1:1.5 → Kelly = 0.6 - (0.4/1.5) = 33% (generalement on utilise Kelly/2 pour plus de securite)

Points cles

  • 1Formule mathematique : f = (bp - q) / b, ou b = rapport gain/perte, p = winrate, q = 1-p
  • 2Donne la fraction optimale du capital a risquer par trade pour maximiser la croissance
  • 3Utiliser Kelly/2 ou Kelly/4 en practice pour eviter la volatilite excessive

FAQ

Pourquoi ne pas utiliser le Kelly complet ?

Kelly optimal peut generer des drawdowns massifs (80%+). Les traders utilisent Kelly/2 pour un equilibre meilleur entre croissance et confort.

Kelly necesssite-t-il un grand nombre de trades ?

Oui. Avec peu de trades, l'estimation du winrate est imprecise. Attendez 100+ trades pour une estimation fiable.

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