Definition
La strategie de mean reversion parie que le prix reviendra vers sa moyenne apres s'en etre trop eloigne. Acheter les surventes, vendre les surachats.
Exemple pratique
Acheter quand RSI < 30 et prix a -2 ecarts-types des Bollinger
Points cles
- 1S'oppose au trend following : on achete les baisses, vend les hausses
- 2Excelle en marche range, souffre en forte tendance
- 3Winrate eleve (60-70%) mais petits ratios R:R (1:1 a 1:1.5)
FAQ
Comment savoir si le marche est propice a la mean reversion ?
Regardez l'ADX : si < 25, le marche est probablement en range et propice a la mean reversion.
Quel est le plus grand danger de la mean reversion ?
Le catching a falling knife : acheter une baisse qui se transforme en tendance baissiere durable.