Definition
Le slippage est la difference entre le prix souhaite et le prix reel d'execution. Courant lors de forte volatilite ou faible liquidite.
Exemple pratique
Ordre d'achat a 1.0850, execute a 1.0853 = slippage de 3 pips
Points cles
- 1Le slippage est inevitable sur market orders, surtout lors des news economiques majeures
- 2Pire sur les actifs peu liquides et en dehors des heures de marche
- 3Les comptes ECN ont generalement moins de slippage que les market makers
FAQ
Comment eviter le slippage ?
Utilisez des limit orders au lieu de market orders. Tradez les actifs les plus liquides pendant les heures de forte liquidite.
Le slippage affecte-t-il aussi mon stop-loss ?
Oui ! En cas de gap ou de mouvement violent, votre SL peut etre execute bien au-dela du niveau defini.