Definition
Le forward testing (ou paper trading) consiste a tester une strategie en temps reel mais sans argent reel, pour valider les resultats du backtest.
Exemple pratique
Apres un backtest positif, 3 mois de paper trading avant de passer en reel
Points cles
- 1Pont essentiel entre la theorie (backtest) et la pratique (compte reel)
- 2Permet de valider que l'edge existe vraiment et pas seulement sur papier
- 3Minimum 1-3 mois de forward testing avant de mettre de l'argent reel
FAQ
La forward testing est-elle aussi fiable que le backtesting ?
Non, mais beaucoup plus. Elle teste votre edge en conditions reelles (slippage, frais) sans risque d'argent.
Puis-je faire du forward testing avec un demo account ?
Oui, mais le demo n'a pas le slippage reel. Utilisez un compte small avec peu de risque c'est mieux.