StrategieIntermediaire

Backtesting

Test d'une strategie sur donnees historiques

Definition

Le backtesting consiste a tester une strategie sur des donnees passees pour evaluer sa performance theorique avant de risquer de l'argent reel.

Exemple pratique

Backtester sa strategie sur 5 ans de donnees EUR/USD pour valider l'edge

Points cles

  • 1Indispensable mais dangereux : attention au curve fitting et au look-ahead bias
  • 2Incluez TOUJOURS les frais, le spread et un slippage realiste (2-3 pips)
  • 3Un bon backtest necessite minimum 5 ans de donnees et 100+ trades

FAQ

Pourquoi mes resultats en backtest sont toujours meilleurs qu'en reel ?

Vous oubliez probablement les frais reels, le slippage, et vous optimisez inconsciemment sur les donnees passees.

Quel logiciel pour backtester efficacement ?

TradingView (simple, Pine Script), MT4/MT5 (precis mais complexe), ou Python avec backtrader/vectorbt.

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