Definition
Le backtesting consiste a tester une strategie sur des donnees passees pour evaluer sa performance theorique avant de risquer de l'argent reel.
Exemple pratique
Backtester sa strategie sur 5 ans de donnees EUR/USD pour valider l'edge
Points cles
- 1Indispensable mais dangereux : attention au curve fitting et au look-ahead bias
- 2Incluez TOUJOURS les frais, le spread et un slippage realiste (2-3 pips)
- 3Un bon backtest necessite minimum 5 ans de donnees et 100+ trades
FAQ
Pourquoi mes resultats en backtest sont toujours meilleurs qu'en reel ?
Vous oubliez probablement les frais reels, le slippage, et vous optimisez inconsciemment sur les donnees passees.
Quel logiciel pour backtester efficacement ?
TradingView (simple, Pine Script), MT4/MT5 (precis mais complexe), ou Python avec backtrader/vectorbt.