Definition
Le backtest consiste a tester une strategie de trading sur des donnees historiques pour evaluer sa performance passee. Attention a l'overfitting.
Exemple pratique
Backtester 5 ans de donnees avant de passer en live.
Points cles
- 1Test retrospectif d'une strategie sur donnees historiques pour valider edge
- 2Donne une indication mais PAS une garantie de performance future
- 3Attention: curve fitting = overfitter les parametres sur le passe = fail en forward test
FAQ
Quel software pour backtester ?
TradingView (facile mais limitee), BackTrader (Python, bon). MetaTrader 5 (exact mais complexe). Crypto: CCXT.
Comment eviter le curve fitting ?
Walk-forward testing : tester sur 1 annee, valider sur l'annee suivante. Si results different = overfitting.