StrategieIntermediaire

Backtest

Test d'une strategie sur donnees historiques

Definition

Le backtest consiste a tester une strategie de trading sur des donnees historiques pour evaluer sa performance passee. Attention a l'overfitting.

Exemple pratique

Backtester 5 ans de donnees avant de passer en live.

Points cles

  • 1Test retrospectif d'une strategie sur donnees historiques pour valider edge
  • 2Donne une indication mais PAS une garantie de performance future
  • 3Attention: curve fitting = overfitter les parametres sur le passe = fail en forward test

FAQ

Quel software pour backtester ?

TradingView (facile mais limitee), BackTrader (Python, bon). MetaTrader 5 (exact mais complexe). Crypto: CCXT.

Comment eviter le curve fitting ?

Walk-forward testing : tester sur 1 annee, valider sur l'annee suivante. Si results different = overfitting.

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