Definition
Le curve fitting est une erreur ou la strategie est tellement optimisee sur les donnees passees qu'elle ne fonctionne plus en reel. La strategie 'memorise' le passe au lieu de le generaliser.
Exemple pratique
Une strategie avec 95% de winrate en backtest mais 40% en reel = curve fitting.
Points cles
- 1Adaptation excessive d'une strategie aux donnees passees : elle performera mal en reel
- 2L'ennemi numero 1 du backtest : une strategie parfaite sur l'historique qui perd en live
- 3Plus vous avez de parametres, plus le risque est eleve
FAQ
Comment detecter le curve fitting dans un backtest ?
Si votre backtest fait +50%/an mais forward test seulement +5%, c'est curve fitting.
Est-il possible de faire zero curve fitting ?
Non, mais il faut accepter une performance backtest plus modeste. Cherchez 15-25%/an, pas 200%.