Definition
L'optimisation consiste a ajuster les parametres d'une strategie pour ameliorer ses performances sur les donnees historiques. Risque d'overfitting si excessif.
Exemple pratique
Optimiser la periode RSI de 14 a 21 periodes.
Points cles
- 1Affinage des parametres d'une strategie pour maximiser les resultats historiques
- 2Grand risque : l'optimisation excessive (curve fitting) reduit la performance reelle
- 3Utilisez 60% des donnees pour optimiser, 40% pour valider
FAQ
Comment eviter le curve fitting lors de l'optimisation ?
Utilisez walk-forward optimization. Optimisez sur une periode, testez sur la suivante, repetez.
Combien de parametres puis-je optimiser simultanement ?
Moins c'est mieux. Idealement 1-2 parametres. Plus vous en optimisez, plus vous overcurvefittez.