Definition
Le Calmar Ratio divise le rendement annualise par le maximum drawdown. Il mesure la capacite a generer des rendements par rapport au risque de perte maximale. Un Calmar > 1 est souhaitable.
Exemple pratique
Rendement annuel 20%, Max DD 10% → Calmar = 20/10 = 2.0 (excellent)
Points cles
- 1Rendement annuel divise par le maximum drawdown : simple et efficace
- 2Calmar > 1.0 signifie que vous gagnez au moins autant que votre pire perte
- 3Ideal pour les traders qui veulent equilibre rendement/drawdown
FAQ
Quel est le bon Calmar ratio a viser ?
Minimum 1.0 pour etre viable. Au-dessus de 2.0, c'est tres bon. Au-dessus de 3.0, c'est excellent.
Pourquoi Calmar est-il plus populaire que Sharpe ?
Parce qu'il est plus simple a comprendre et calcule : rendement / max drawdown, c'est tout.